海外投資信託の基準価額終値が実は10時に分かってしまう件

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2016年06月29日

海外投資信託の基準価額終値が実は10時に分かってしまう件

こんばんは、新興国リート大好き、リート滝川@マネテク!です。

最近は新興国リートの投資信託を買い進めています。
Brexitの影響でかなり下がったので、お買い得だと思います。
ちなみに先週は1日で100万円以上の含み損が発生しましたが、そこは長い目で見れば問題ないと思えるくらいメンタル面は強化されました(笑)。

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海外を投資対象とする投資信託の基準価額算出の仕組み


さて、そんな新興国リートも含め、海外を投資対象とする投資信託の場合、例えば今日購入の申し込みをしても、約定するのは翌営業日の基準価額だったりします。
この辺は、楽天証券の説明が分かりやすいので、まずはこちらをご覧下さい。

(参考リンク)
・基準価額決定、約定確認のタイミングは? | 取引ガイド | 投資信託 | 楽天証券

未来が見える、かも


つまり、この記事を書いている今日、6/28の基準価額は、海外(NYとかですかね)の6/27の終値×6/28 10:00のTTM(公示仲値ですかね)で算出される、というのです。
それってつまり、6/28 10:00の時点で、その日15:00時点の終値が見えてしまう、ということですよね!
未来が見えるみたいでかっこいいです(笑)。
まぁその基準価額では約定はできないわけですが…。

少なくとも判断材料にはなりそう


ただ、例えば6/28の朝の時点で買おうか買うまいか、と悩んだ時に、6/27の海外市場での値動きを見ると、少なくとも6/28の基準価額はある程度推測できるわけで、その時点で発注した際に約定の対象となる6/29の基準価額は分からないまでも、判断の材料にはなるように思いました。

連動具合を確かめてみました


というわけで、実際に連動しているのか確かめてみました。
まず、海外市場の値動きは、グローバルリートの指数、iSharesグローバルリートを使用しました。
USD/JPYはみずほ銀行の公示仲値です。
ファンドは、私も保有しているeMAXISの先進国リートです。
黄色く塗った部分が対応していることになります。
REET(JPY)は、REET×USD/JPYを表しています。

M/DREETUSD/JPYREET(JPY)FUND
6/2726.17102.252,701.45100.00%23,137100.00%
6/2426.42105.812,872.74106.34%23,319100.79%
6/2327.15104.792,818.85104.35%24,327105.14%
6/2226.90104.622,821.60104.45%24,243104.78%
6/2126.97103.832,811.72104.08%23,980103.64%
6/2027.08104.722,816.97104.28%24,030103.86%
6/1726.90104.732,812.00104.09%23,963103.57%
6/1626.85105.652,827.19104.65%24,119104.24%
6/1526.76106.122,814.30104.18%24,007103.76%
6/1426.52106.092,831.54104.82%24,182104.52%
6/1326.69106.462,846.74105.38%24,303105.04%
6/1026.74107.102,892.77107.08%24,639106.49%
6/927.01106.752,879.05106.57%24,550106.11%
6/826.97107.122,872.96106.35%24,484105.82%
6/726.82107.392,867.31106.14%24,387105.40%
6/626.70106.612,856.08105.72%24,276104.92%
6/326.79108.872,890.50107.00%24,619106.41%
6/226.55109.382,894.19107.14%24,668106.62%
6/126.46110.622,928.11108.39%24,975107.94%

ちなみに、REETと書いているのはREITのスペルミスをしているわけではなく(笑)、iSharesグローバルリートのシンボルが「REET」だからです。
Appleなら「AAPL」みたいなアレですね。
日本だと証券コードはもっぱら数字の羅列ですが、アメリカは略っぽい感じで分かりやすいですね。

そして、6/27を100%とした時の動きがどうなっているかをグラフ化したのがこちらです。

グラフ

結論:だいたい連動してますね(笑)


う〜ん、6/24がバグってますが、たぶんBrexitのせいでしょう(笑)。
この日は相場が荒れまくっていて第二公示、第三公示と出たので、そのせいかもしれないですね。
試しに第三公示で計算してみたら、だいぶ近くなりました。

ということは、結論として10時の時点で公示仲値を元に計算はできて参考にもなりそうですが、第二公示が出るくらい相場が動いてしまうと思わぬ差がでてしまうかもしれない点は注意した方がよさそうですね。
というわけで、海外投資信託の基準価額終値が実は10時に分かってしまう件でした!

※この記事は、以下のリンク先に移動しています。
・海外投資信託の基準価額終値が実は10時に分かってしまう件 | マネーテクニック!

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by ジョージ滝川 at 06:46 │ Comments(0) TrackBack(0) 投資信託  
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